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February 2014 Initial measures for the stochastic heat equation
Daniel Conus, Mathew Joseph, Davar Khoshnevisan, Shang-Yuan Shiu
Ann. Inst. H. Poincaré Probab. Statist. 50(1): 136-153 (February 2014). DOI: 10.1214/12-AIHP505

Abstract

We consider a family of nonlinear stochastic heat equations of the form $\partial_{t}u=\mathcal{L}u+\sigma(u)\dot{W}$, where $\dot{W}$ denotes space–time white noise, $\mathcal{L}$ the generator of a symmetric Lévy process on $\mathbf{R} $, and $\sigma$ is Lipschitz continuous and zero at 0. We show that this stochastic PDE has a random-field solution for every finite initial measure $u_{0}$. Tight a priori bounds on the moments of the solution are also obtained.

In the particular case that $\mathcal{L}f=cf''$ for some $c>0$, we prove that if $u_{0}$ is a finite measure of compact support, then the solution is with probability one a bounded function for all times $t>0$.

Nous considérons une famille d’équations de la chaleur stochastique de la forme $\partial_{t}u=\mathcal{L}u+\sigma(u)\dot{W}$, où $\dot{W}$ est un bruit-blanc espace–temps, $\mathcal{L}$ est le générateur d’un processus de Lévy symétrique sur $\mathbf{R} $, et $\sigma$ est une fonction lipschizienne s’annulant en $0$. Nous montrons que cette équation aux dérivées partielles stochastique a une solution de type champ aléatoire pour toute mesure initiale finie $u_{0}$. Nous obtenons également des bornes a priori sur les moments de la solution.

Dans le cas particulier où $\mathcal{L}f=cf''$ pour un $c>0$, nous montrons que si $u_{0}$ est une mesure finie à support compact, la solution est presque sûrement une fonction bornée pour tout $t>0$.

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Daniel Conus. Mathew Joseph. Davar Khoshnevisan. Shang-Yuan Shiu. "Initial measures for the stochastic heat equation." Ann. Inst. H. Poincaré Probab. Statist. 50 (1) 136 - 153, February 2014. https://doi.org/10.1214/12-AIHP505

Information

Published: February 2014
First available in Project Euclid: 1 January 2014

zbMATH: 1288.60077
MathSciNet: MR3161526
Digital Object Identifier: 10.1214/12-AIHP505

Subjects:
Primary: 60H15
Secondary: 35R60

Rights: Copyright © 2014 Institut Henri Poincaré

JOURNAL ARTICLE
18 PAGES


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Vol.50 • No. 1 • February 2014
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