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February 2008 Loop-free Markov chains as determinantal point processes
Alexei Borodin
Ann. Inst. H. Poincaré Probab. Statist. 44(1): 19-28 (February 2008). DOI: 10.1214/07-AIHP115

Abstract

We show that any loop-free Markov chain on a discrete space can be viewed as a determinantal point process. As an application, we prove central limit theorems for the number of particles in a window for renewal processes and Markov renewal processes with Bernoulli noise.

Nous montrons que toute chaîne de Markov sans cycles sur un espace discret peut être vue comme un processus ponctuel determinantal. Comme application, nous démontrons des théorèmes limites centrales pour le nombre de particules dans une fenêtre pour des processus de renouvellement et des processus de renouvellement markoviens avec un bruit de Bernoulli.

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Alexei Borodin. "Loop-free Markov chains as determinantal point processes." Ann. Inst. H. Poincaré Probab. Statist. 44 (1) 19 - 28, February 2008. https://doi.org/10.1214/07-AIHP115

Information

Published: February 2008
First available in Project Euclid: 25 February 2008

zbMATH: 1186.60066
MathSciNet: MR2451569
Digital Object Identifier: 10.1214/07-AIHP115

Subjects:
Primary: 60G55 , 60J10

Keywords: determinantal point process , Markov chain

Rights: Copyright © 2008 Institut Henri Poincaré

JOURNAL ARTICLE
10 PAGES


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Vol.44 • No. 1 • February 2008
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