Abstract
The paper investigates existence and uniqueness for a stochastic differential equation (SDE) depending on the law density of the solution, involving a Schwartz distribution. Those equations, known as McKean SDEs, are interpreted in the sense of a suitable singular martingale problem. A key tool used in the analysis is the corresponding Fokker–Planck equation.
Cet article explore existence et unicité pour une équation différentielle stochastique (EDS) dépendant de la loi de la solution, dont un coefficient contient une distribution de Schwartz. Ces équations sont connues sous le nom d’EDS de type McKean et sont interprétées à l’aide d’un problème de martingales approprié. Un outil fondamental de l’analyse est l’équation de Fokker–Planck correspondante.
Acknowledgements
The authors would like to thank the anonymous Referees for their stimulating comments.
Citation
Elena Issoglio. Francesco Russo. "McKean SDEs with singular coefficients." Ann. Inst. H. Poincaré Probab. Statist. 59 (3) 1530 - 1548, August 2023. https://doi.org/10.1214/22-AIHP1293
Information
