The Conference on Advanced Applied Statistics (CSAA 2014), held in Constantine (Algeria), from November 30 to December 1, 2014, has been a good opportunity to gather the Algerian statistical community and invited guests from abroad in this renowned and antic city. The covered topics in the conference spanned over a wide range of topical issues in applied and theoretical statistics. Our journal was specially invited to cover the conference and to publish quality papers after a peer-review process.

La Conférence de Statistiques Appliquées Avancées (CSAA 2014), portant diverses domaines des statistiques tant appliquées que théoriques, et qui s'est tenue à Constantine du 30 Novembre au 1er Décembre 2014, a été une occasion importante pour regrouper des chercheurs d'Algérie et d'invités de marque venant de l'Etranger.

We study the problem of test based on the periodogram, which can be used to test the null hypothesis $H_0$ that the series is composed of specified linear process against the alternative hypothesis $H_1$ that there is an additional deterministic periodic component.

Nous étudions le problème de test basé sur le périodogramme, pour construire le test de l'hypothèse nulle $H_0$ que le modèle est composé d'un processus linéaire donné contre l'hypothèse alternative $H_1$ que le modèle contient en plus une composante périodique déterministe.

Kernel estimators of both density and regression functions are not consistent near the finite end points of their supports. In other words, boundary effects seriously affect the performance of these estimators. In this paper, we combine the transformation and the reflection methods in order to introduce a new general method of boundary correction when estimating the mean function. The asymptotic mean squared error of the proposed estimator is obtained. Simulations show that our method performes quite well with respect to some other existing methods

Les estimateurs à noyau des fonctions de densité et de régression présentent des problèmes de convergence aux bords de leurs supports. En d'autre termes, les effets de bord affectent sérieusement les performances de leurs estimateurs. Dans cet article, nous combinons les méthodes de transformation et de réflexion, pour introduire une nouvelle méthode générale de correction de l'effet de bord lors de l'estimation de la moyenne. L'erreur quadratique moyenne asymptotique de l'estimateur proposé est obtenue. Les simulations montrent que notre méthode se comporte assez bien par rapport à d'autres méthodes existantes.

In this paper, our goal is to investigate, first, the multi-state consecutive $k_{n}$-out-of-$m_{n}$ : $G$ series systems and second, the multi-state consecutive $k_{n}$-out-of-$% m_{n} $ : $G$ parallel systems (see definitions 1 and 2). We begin by giving a non recursive formula which calculates the state distribution and the reliability of multi-state consecutive $k$-out-of-$n$ : $G$ system in the case where the number $k$ of functioning components depends on the system state level (see agreement 1), then we extend the used method to the multi-state consecutive $k_{n}$-out-of-$m_{n}$ : $G$ series and multi-state consecutive $k_{n}$-out-of-$m_{n}$ : $G$ parallel systems. In the end, we illustrate the obtained theoretical results by a numerical application.

Dans ce papier, notre but est d'étudier, premièrement, les systèmes $k_{n}$-consécutifs-sur-$m_{n}$ : $G$ série à multi-états, et deuxièment, les systèmes $k_{n}$-consécutifs-sur-$m_{n}$ : $G$ parallèle à multi-états (voir définitions 1 et 2). Nous commençons par donner une formule non récursive permettant le calcul de la distribution d'état des systèmes $k$-consécutifs-sur-$n$ : $G$ à multi-états et donc de déduire leur fiabilité dans le cas où le nombre $k$ des composants qui fonctionnent dépend du niveau d'état du système (voir agreement 1). Ensuite, nous faisons une extension de la méthode utilisée aux systèmes $k_{n}$-consécutifs-sur-$m_{n}$ : $G$ série à multi-états et $k_{n}$-consécutifs-sur-$m_{n}$ : $G$ parallèle à multi-états. Enfin, nous illustrons les résultats théoriques obtenus par une application numérique.

In this paper, we study the nonunit mass of the gamma (gamma and the modified gamma) kernels estimator for the finite samples. For this, we propose to use the normalization approach (Macro-normalization and the Micro-Normalization) to correct the problem of the non-consistency. In the aim to illustrate the necessity of the normalization approach a detailed simulation study investigates the local and global performances of the considered estimators. The obtained results show the good performances of the normalized gamma kernels estimators.

Dans ce papier, nous avons abordé le problème de la non conservation de masse des estimateurs à noyaux gamma (gamma et gamma modifié) pour des échantillons finis. Pour cela, deux approches (Macro-normalisation et Micro-normalisation) ont été proposées pour remédier à ce problème. Afin d'illustrer la nécessité de ces approches, une étude de comparaison par simulation a été réalisée. Par consequent, les résultats obtenus montrent qu'il est préférable d'utiliser les estimateurs à noyaux gamma normalisés.

The maximum of the conditional hazard function is a parameter of great importance in seismicity studies, because it constitutes the maximum risk of occurrence of an earthquake in a given interval of time. using the kernel nonparametric estimates of the first derivative of the conditional hazard function, we establish uniform convergence properties and asymptotic normality of an estimate of the maximum in the context of strong mixing dependence.

Le maximum ou encore le point à haut risque d'une fonction de risque conditionnel est un paramètre d'un grand intérêt en statistique, notamment dans l'analyse de risque séismique, car il constitue le risque maximal de survenance d'un tremblement de terre dans un intervalle de temps donné. Au moyen d'estimations non paramétriques basés sur les techniques de noyau de convolution de la première dérivée de la fonction de hasard conditionnel, nous établissons le comportement asymptotique d'un taux de hasard en présence d'une variable explicative fonctionnelle à travers la convergence presque complète (avec explicitation des vitesses de convergence), ainsi que la normalité asymptotique la valeur maximale, en donnant l'expression exacte des termes dominant, dans le cas d'un processus uniformément fortement mélangeant. Cet étude exploite bien les propriétés de concentration sur de petites boules de la mesure de probabilité de la variable fonctionnelle explicative.

A consecutive k-out-of-n system consists of an ordered sequence of $n$ components, such that the system functions if and only if at least $k$ $(k\leq n)$ consecutive components function. The system is called linear ($L$) or circular ($C$) depending on whether the components are arranged on a straight line or form a circle. In the first part, we use a shock model to obtain the reliability function of consecutve-k-out-of-n systems with dependent and nonidentical components. In the second part, we treat some numerical examples to show the derive results and deduce the failure rate of each component and the system.

Un système $k$-consécutifs-parmi-$n$ est un système constitué de $n$ composants, tel que ce système fonctionne si et seulement si au moins $k$ $(k\leq n)$ composants consécutifs fonctionnent. Le système est dit linéaire (L) ou circulaire (C) suivant la disposition des composants en ligne ou en cercle. Dans la première section, en utilisant le modèle de chocs, on établit la fiabilité du système en question ayant des composants dépendants et non identiques. Dans la deuxième section, on traite des exemples numériques qui illustrent les résultats obtenus tout en déduisant le taux de panne de chaque composant et du système.

In this paper, we develop a test for the nonparametric regression model in the case of a homoscedastic error structure and fixed design. More precisely, a new statistic is proposed for testing linear hypothesis versus regime switching alternatives; without regularity condition, and also under either the null or the alternative hypotheses. We establish the asymptotic normality of the test statistic under the null hypothesis and the alternative one. A simulation study is conducted to investigate the finite sample properties of the proposed test.

L'objet du présent travail est de construire des tests d'hypothèses dans le modèle de régression non paramétrique à erreurs homoscédastiques et un échantillonnage fixé. Plus précisément, une nouvelle statistique de test est proposée pour construire le test de l'hypothèse linéaire contre un modèle de rupture; sans condition de régularité sur la fonction régression aussi bien sous l'hypothèse nulle que sous l'alternative. Nous établissons la normalité asymptotique de la statistique de test sous l'hypothèse nulle ainsi que sous l'hypothèse alternative. Une étude de simulation est menée pour étudier les propriétés du dans le cas de petite taille d'échantillon.