Abstract
We consider a nonparametric regression estimator of conditional tails introduced by Goegebeur, Y., Guillou, A., Schorgen, G. (2013). Nonparametric regression estimation of conditional tails – the random covariate case. It is shown that this estimator is uniformly strongly consistent on compact sets and its rate of convergence is given.
Nous considérons l’estimateur à noyau de l’indice des valeurs extrêmes conditionnel présenté dans Goegebeur, Y., Guillou, A., Schorgen, G. (2013). Nonparametric regression estimation of conditional tails – the random covariate case. Nous montrons la consistance uniforme presque sûre de cet estimateur sur les compacts et nous calculons sa vitesse de convergence presque sûre.
Citation
Yuri Goegebeur. Armelle Guillou. Gilles Stupfler. "Uniform asymptotic properties of a nonparametric regression estimator of conditional tails." Ann. Inst. H. Poincaré Probab. Statist. 51 (3) 1190 - 1213, August 2015. https://doi.org/10.1214/14-AIHP624
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