Illinois Journal of Mathematics

Prédiction d'un processus stationnaire du second ordre de covariance connue sur un intervalle fini

A. Seghier

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Abstract

Soit $X(t)$ un processus stationnaire du $2^{\mathrm{e}}$ ordre connu sur $(-a,a)$, on suppose qu'on peut lui associer une infinité de corrélations $R$ coÏncidant sur $(-2a,2a)$. On se propose d'une part, de prédire $X(s)$, pour $R$ donnée, par rapport á $\{X(u): | u | \leq a\}$ et d'autre part de déterminer la corrélation $R$ qui donne la plus mauvaise des prédictions.

Article information

Source
Illinois J. Math., Volume 22, Issue 3 (1978), 389-401.

Dates
First available in Project Euclid: 20 October 2009

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https://projecteuclid.org/euclid.ijm/1256048601

Digital Object Identifier
doi:10.1215/ijm/1256048601

Mathematical Reviews number (MathSciNet)
MR0497482

Zentralblatt MATH identifier
0383.60039

Subjects
Primary: 60G25: Prediction theory [See also 62M20]
Secondary: 42A10: Trigonometric approximation

Citation

Seghier, A. Prédiction d'un processus stationnaire du second ordre de covariance connue sur un intervalle fini. Illinois J. Math. 22 (1978), no. 3, 389--401. doi:10.1215/ijm/1256048601. https://projecteuclid.org/euclid.ijm/1256048601


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