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December, 1980 Comparaison des "Normes" $L_p$ du Processus Croissant et de la Variable Maximale Pour Les Martingales Regulieres a Deux Indices. Theoreme Local Correspondant
Jean Brossard
Ann. Probab. 8(6): 1183-1188 (December, 1980). DOI: 10.1214/aop/1176994580

Abstract

Etant donne une martingale a deux indices reguliere (en un sens convenable), on majore la "norme" $L_p (p \in\rbrack 0, \infty\lbrack)$ de $S$ (racine de la variaton quadratique) par la "norme" $L_p$ de $u^\ast$ (variable maximale). Pour cela on demontre une inegalite faisant intervenir les fonctions de repartition de $S$ et $u^\ast$. La methode permet aussi de montrer le theoreme local correspondant, a savoir que $S$ est presque surement fini la ou $u^\ast$ est fini.

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Jean Brossard. "Comparaison des "Normes" $L_p$ du Processus Croissant et de la Variable Maximale Pour Les Martingales Regulieres a Deux Indices. Theoreme Local Correspondant." Ann. Probab. 8 (6) 1183 - 1188, December, 1980. https://doi.org/10.1214/aop/1176994580

Information

Published: December, 1980
First available in Project Euclid: 19 April 2007

zbMATH: 0454.60047
MathSciNet: MR602392
Digital Object Identifier: 10.1214/aop/1176994580

Subjects:
Primary: 60G42

Rights: Copyright © 1980 Institute of Mathematical Statistics

JOURNAL ARTICLE
6 PAGES


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Vol.8 • No. 6 • December, 1980
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