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July 2001 Chaînes de Markov Indexées par $\mathbf{-N}$: Existence et Comportement
Jean Brossard, Christophe Leuridan
Ann. Probab. 29(3): 1033-1046 (July 2001). DOI: 10.1214/aop/1015345594

Abstract

Dans cet article, nous donnons des conditions pour qu’il existe une chaîne de Markov indexée par $\mathbf{-N}$ dont le noyau de transition est donné. Lorsque le noyau est irréductible et lorsque de telles chaînes existent, nous décrivons leurs comportements extrémaux. Nous montrons qu’il n’y a que deux types de comportements possibles: un comportement de type stationnaire et un comportement de type transient, où le temps est une fonction déterministe de la position jusqu’àun instant aléatoire strictement supérieur à$-\infty$. Nous donnons des exemples illustrant ces situations.

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Jean Brossard. Christophe Leuridan. "Chaînes de Markov Indexées par $\mathbf{-N}$: Existence et Comportement." Ann. Probab. 29 (3) 1033 - 1046, July 2001. https://doi.org/10.1214/aop/1015345594

Information

Published: July 2001
First available in Project Euclid: 5 March 2002

zbMATH: 1013.60052
MathSciNet: MR1872734
Digital Object Identifier: 10.1214/aop/1015345594

Subjects:
Primary: 60J05

Keywords: Chaînes de Markov indexées par $\mathbf{-N}$ , comportement asymptotique , existence , lois d'entrée

Rights: Copyright © 2001 Institute of Mathematical Statistics

JOURNAL ARTICLE
14 PAGES


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Vol.29 • No. 3 • July 2001
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