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March 2007 Chaînes de Markov Constructives Indexées par Z
Jean Brossard, Christophe Leuridan
Ann. Probab. 35(2): 715-731 (March 2007). DOI: 10.1214/009117906000000430

Abstract

Nous étudions les chaînes de Markov (Xn)nZ gouvernées par une relation de récurrence de la forme Xn+1=f(Xn, Vn+1), où (Vn)nZ est une suite de variables aléatoires indépendantes et de même loi telle pour tout nZ, Vn+1 est indépendante de la suite ((Xk, Vk))kn. L’objet de l’article est de donner une condition nécessaire et suffisante pour que les innovations (Vn)nZ déterminent complètement la suite (Xn)nZ et de décrire l’information manquante dans le cas contraire.

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Jean Brossard. Christophe Leuridan. "Chaînes de Markov Constructives Indexées par Z." Ann. Probab. 35 (2) 715 - 731, March 2007. https://doi.org/10.1214/009117906000000430

Information

Published: March 2007
First available in Project Euclid: 30 March 2007

zbMATH: 1123.60060
MathSciNet: MR2308593
Digital Object Identifier: 10.1214/009117906000000430

Subjects:
Primary: 60J05

Rights: Copyright © 2007 Institute of Mathematical Statistics

JOURNAL ARTICLE
17 PAGES


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Vol.35 • No. 2 • March 2007
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