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May 2019 An isomorphism between branched and geometric rough paths
Horatio Boedihardjo, Ilya Chevyrev
Ann. Inst. H. Poincaré Probab. Statist. 55(2): 1131-1148 (May 2019). DOI: 10.1214/18-AIHP912

Abstract

We exhibit an explicit natural isomorphism between spaces of branched and geometric rough paths. This provides a multi-level generalisation of the isomorphism of Lejay–Victoir [J. Differential Equations 225 (2006) 103–133] as well as a canonical version of the Itô–Stratonovich correction formula of Hairer–Kelly [Ann. Inst. Henri Poincaré Probab. Stat. 51 (2015) 207–251]. Our construction is elementary and uses the property that the Grossman–Larson algebra is isomorphic to a tensor algebra.

We apply this isomorphism to study signatures of branched rough paths. Namely, we show that the signature of a branched rough path is trivial if and only if the path is tree-like, and construct a non-commutative Fourier transform for probability measures on signatures of branched rough paths. We use the latter to provide sufficient conditions for a random signature to be determined by its expected value, thus giving an answer to the uniqueness moment problem for branched rough paths.

Nous explicitons un isomorphisme naturel entre les espaces de chemins rugueux branchants et géométriques. Ceci fournit une généralisation multi-échelle de l’isomorphisme de Lejay–Victoir [J. Differential Equations 225 (2006) 103–133], ainsi qu’une version canonique de la formule pour le terme correctif d’Itô–Stratonovich d’Hairer et Kelly [Ann. Inst. Henri Poincaré Probab. Stat. 51 (2015) 207–251]. Notre construction est élémentaire et utilise la propriété que l’algèbre de Grossman–Larson est isomorphe à une algèbre tensorielle.

Nous appliquons cet isomorphisme pour étudier la signature des chemins rugueux branchants. Plus précisément, nous montrons que la signature d’un chemin rugueux branchant est triviale si et seulement si le chemin a une structure arborescente, et nous construisons une transformée de Fourier non commutative pour les mesures de probabilités sur les signatures de chemins rugueux branchants. Nous utilisons cette dernière pour donner des conditions suffisantes pour qu’une signature aléatoire soit déterminée par sa valeur moyenne, fournissant ainsi une réponse au problème d’unicité des moments pour les chemins rugueux branchants.

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Horatio Boedihardjo. Ilya Chevyrev. "An isomorphism between branched and geometric rough paths." Ann. Inst. H. Poincaré Probab. Statist. 55 (2) 1131 - 1148, May 2019. https://doi.org/10.1214/18-AIHP912

Information

Received: 22 December 2017; Revised: 21 April 2018; Accepted: 24 April 2018; Published: May 2019
First available in Project Euclid: 14 May 2019

zbMATH: 07097345
MathSciNet: MR3949967
Digital Object Identifier: 10.1214/18-AIHP912

Subjects:
Primary: 60H10
Secondary: 16T05, 60B15

Rights: Copyright © 2019 Institut Henri Poincaré

JOURNAL ARTICLE
18 PAGES

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Vol.55 • No. 2 • May 2019
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