Open Access
Translator Disclaimer
February 2013 On bilinear forms based on the resolvent of large random matrices
Walid Hachem, Philippe Loubaton, Jamal Najim, Pascal Vallet
Ann. Inst. H. Poincaré Probab. Statist. 49(1): 36-63 (February 2013). DOI: 10.1214/11-AIHP450

Abstract

Consider a $N\times n$ non-centered matrix $\varSigma_{n}$ with a separable variance profile:

\[\varSigma_{n}=\frac{D_{n}^{1/2}X_{n}\tilde{D}_{n}^{1/2}}{\sqrt{n}}+A_{n}.\]

Matrices $D_{n}$ and $\tilde{D}_{n}$ are non-negative deterministic diagonal, while matrix $A_{n}$ is deterministic, and $X_{n}$ is a random matrix with complex independent and identically distributed random variables, each with mean zero and variance one. Denote by $Q_{n}(z)$ the resolvent associated to $\varSigma_{n}\varSigma_{n}^{*}$, i.e.

\[Q_{n}(z)=\bigl(\varSigma_{n}\varSigma_{n}^{*}-zI_{N}\bigr)^{-1}.\]

Given two sequences of deterministic vectors $(u_{n})$ and $(v_{n})$ with bounded Euclidean norms, we study the limiting behavior of the random bilinear form:

\[u_{n}^{*}Q_{n}(z)v_{n}\quad \forall z\in \mathbb{C} -\mathbb{R} ^{+},\]

as the dimensions of matrix $\varSigma_{n}$ go to infinity at the same pace. Such quantities arise in the study of functionals of $\varSigma_{n}\varSigma_{n}^{*}$ which do not only depend on the eigenvalues of $\varSigma_{n}\varSigma_{n}^{*}$, and are pivotal in the study of problems related to non-centered Gram matrices such as central limit theorems, individual entries of the resolvent, and eigenvalue separation.

Considérons une matrice $\varSigma_{n}$, non centrée, de taille $N\times n$, avec un profil de variance séparable :

\[\varSigma_{n}=\frac{D_{n}^{1/2}X_{n}\tilde{D}_{n}^{1/2}}{\sqrt{n}}+A_{n}.\]

Les matrices $D_{n}$ et $\tilde{D}_{n}$ sont déterministes, diagonales et non négatives ; la matrice $A_{n}$ est déterministe ; la matrice $X_{n}$ est une matrice aléatoire dont les entrées complexes sont des variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées, de moyenne nulle et de variance unité. On note $Q_{n}(z)$ la résolvante associée à $\varSigma_{n}\varSigma_{n}^{*}$, i.e.

\[Q_{n}(z)=\bigl(\varSigma_{n}\varSigma_{n}^{*}-zI_{N}\bigr)^{-1}.\]

Étant données deux suites déterministes de vecteurs $(u_{n})$ et $(v_{n})$ de norme euclidienne bornée, on étudie le comportement asymptotique de la forme bilinéaire aléatoire :

\[u_{n}^{*}Q_{n}(z)v_{n}\quad \forall z\in \mathbb{C} -\mathbb{R} ^{+},\]

quand les dimensions de la matrice $\varSigma_{n}$ tendent vers l’infini au même rythme. De telles quantités apparaissent dans l’étude de fonctionnelles de $\varSigma_{n}\varSigma_{n}^{*}$ ne dépendant pas uniquement des valeurs propres de $\varSigma_{n}\varSigma_{n}^{*}$, et sont centrales dans l’étude de problèmes relatifs aux matrices de Gram non centrées tels que l’établissement de théorèmes de la limite centrale, le comportement des entrées individuelles et les problèmes de séparation des valeurs propres.

Citation

Download Citation

Walid Hachem. Philippe Loubaton. Jamal Najim. Pascal Vallet. "On bilinear forms based on the resolvent of large random matrices." Ann. Inst. H. Poincaré Probab. Statist. 49 (1) 36 - 63, February 2013. https://doi.org/10.1214/11-AIHP450

Information

Published: February 2013
First available in Project Euclid: 29 January 2013

zbMATH: 1272.15020
MathSciNet: MR3060147
Digital Object Identifier: 10.1214/11-AIHP450

Subjects:
Primary: 60F15 , Primary 15A52 , secondary 15A18

Keywords: Empirical distribution of the eigenvalues , Random matrix , Stieltjes transform

Rights: Copyright © 2013 Institut Henri Poincaré

JOURNAL ARTICLE
28 PAGES


SHARE
Vol.49 • No. 1 • February 2013
Back to Top