Abstract
Limiting laws, as t→∞, for Brownian motion penalised by the longest length of excursions up to t, or up to the last zero before t, or again, up to the first zero after t, are shown to exist, and are characterized.
Il est prouvé que les lois limites, lorsque t→∞, du mouvement brownien pénalisé par la plus grande longueur des excursions jusqu’en t, ou bien jusqu’au dernier zéro avant t, ou encore jusqu’au premier zéro après t, existent. Ces lois limites sont décrites en détail.
Citation
B. Roynette. P. Vallois. M. Yor. "Brownian penalisations related to excursion lengths, VII." Ann. Inst. H. Poincaré Probab. Statist. 45 (2) 421 - 452, May 2009. https://doi.org/10.1214/08-AIHP177
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