Choice of the spectral window width by cross-validation: Case of the almost periodically correlated process with continuous time

Abstract

This work presents a procedure to choose the width of the spectral window used in the smoothing of a periodogram when estimating the spectral density of an almost periodically correlated process. The cross-validation procedure we propose is based on the estimation of the integrated square error by using the ”Leave-out-I” principle.

Ce travail présente une procédure pour choisir la largeur de la fenêtre spectrale utilisée dans le lissage d’un périodogramme lors de l’estimation de la densité spectrale d’un processus presque périodiquement corrélé. La procédure de validation croisée que nous proposons est basée sur l’estimation de l’erreur quadratique intégrée en utilisant le principe du ”Leave-out-I”.