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April 2020 Nonparametric \(\phi\)-Divergence Estimation and Test for Model Selection
Freedath DJIBRIL MOUSSA, Jean de Dieu NKURUNZIZA, Papa NGOM
Afr. Stat. 15(2): 2349-2369 (April 2020). DOI: 10.16929/as/2020.2349.162

Abstract

In this paper, we study a bias reduced kernel density estimator and derive a nonparametric $\phi$-divergence estimator based on this density estimator. We investigate the asymptotic properties of these two estimators and we formulate an asymptotically standard normal test for model selection.

Dans cet article, nous étudions l'estimateur de densité à noyau avec un biais réduit et nous dérivons un estimateur nonparamérique de la $\phi$-divergence basé sur cet estimateur de densité. Nous investiguons les propriétés asymptotiques de ces deux estimateurs et nous formulons un test asymptotiquement normal standard pour la sélection de modèle.

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Freedath DJIBRIL MOUSSA. Jean de Dieu NKURUNZIZA. Papa NGOM. "Nonparametric \(\phi\)-Divergence Estimation and Test for Model Selection." Afr. Stat. 15 (2) 2349 - 2369, April 2020. https://doi.org/10.16929/as/2020.2349.162

Information

Published: April 2020
First available in Project Euclid: 13 November 2020

MathSciNet: MR4173860
Digital Object Identifier: 10.16929/as/2020.2349.162

Subjects:
Primary: 62F10
Secondary: 62F12, 62G07, 62G10, 62G20

Rights: Copyright © 2020 The Statistics and Probability African Society

JOURNAL ARTICLE
21 PAGES

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Vol.15 • No. 2 • April 2020
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