Abstract
On se donne une suite de vecteurs aléatoires $(X_1, Y_1), ..., (X_n, Y_n)$ définies sur le mème espace probabilisé $(\Omega, A, P)$. Après avoir considéré l’estimation de la fonction de regression $r (x)$, nous étudions le test d’hypothèse nulle “$r (x) = cste$”, c’est à dire que $X$ n’a pas d’effet en moyenne sur $Y$, dans deux situations où les variables aléatoires $(X_i, Y_i)$ sont indépendantes ou forment un processus stationnaire et $\alpha$−mélangeant. Des lois limites sous diverses alternatives sont obtenues ainsi que des conditions nécessaires et suffisantes de convergence du test. Des simulations sont indiquées.
Citation
Dembo Gadiaga. Rosaria Ignaccolo. "Test of no-effect hypothesis." Afr. Stat. 1 (1) 67 - 76, 2005. https://doi.org/10.4314/afst.v1i1.46873
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