Afrika Statistika

Testing the linear regression model null hypothesis versus regime switching alternatives.

Radia Lessak and Zaher Mohdeb

Full-text: Access denied (no subscription detected)

We're sorry, but we are unable to provide you with the full text of this article because we are not able to identify you as a subscriber. If you have a personal subscription to this journal, then please login. If you are already logged in, then you may need to update your profile to register your subscription. Read more about accessing full-text

Abstract

In this paper, we develop a test for the nonparametric regression model in the case of a homoscedastic error structure and fixed design. More precisely, a new statistic is proposed for testing linear hypothesis versus regime switching alternatives; without regularity condition, and also under either the null or the alternative hypotheses. We establish the asymptotic normality of the test statistic under the null hypothesis and the alternative one. A simulation study is conducted to investigate the finite sample properties of the proposed test.

Résumé

L'objet du présent travail est de construire des tests d'hypothèses dans le modèle de régression non paramétrique à erreurs homoscédastiques et un échantillonnage fixé. Plus précisément, une nouvelle statistique de test est proposée pour construire le test de l'hypothèse linéaire contre un modèle de rupture; sans condition de régularité sur la fonction régression aussi bien sous l'hypothèse nulle que sous l'alternative. Nous établissons la normalité asymptotique de la statistique de test sous l'hypothèse nulle ainsi que sous l'hypothèse alternative. Une étude de simulation est menée pour étudier les propriétés du dans le cas de petite taille d'échantillon.

Article information

Source
Afr. Stat., Volume 10, Number 1 (2015), 807-813.

Dates
First available in Project Euclid: 13 November 2015

Permanent link to this document
https://projecteuclid.org/euclid.as/1447439369

Mathematical Reviews number (MathSciNet)
MR3422851

Zentralblatt MATH identifier
1327.62261

Subjects
Primary: 62G08: Nonparametric regression 62G10: Hypothesis testing
Secondary: 62G20: Asymptotic properties

Keywords
Linear hypothesis Nonlinear regression Nonparametric regression Regime switching

Citation

Lessak, Radia; Mohdeb, Zaher. Testing the linear regression model null hypothesis versus regime switching alternatives. Afr. Stat. 10 (2015), no. 1, 807--813. https://projecteuclid.org/euclid.as/1447439369


Export citation