The Annals of Probability

Comparaison des "Normes" $L_p$ du Processus Croissant et de la Variable Maximale Pour Les Martingales Regulieres a Deux Indices. Theoreme Local Correspondant

Jean Brossard

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Abstract

Etant donne une martingale a deux indices reguliere (en un sens convenable), on majore la "norme" $L_p (p \in\rbrack 0, \infty\lbrack)$ de $S$ (racine de la variaton quadratique) par la "norme" $L_p$ de $u^\ast$ (variable maximale). Pour cela on demontre une inegalite faisant intervenir les fonctions de repartition de $S$ et $u^\ast$. La methode permet aussi de montrer le theoreme local correspondant, a savoir que $S$ est presque surement fini la ou $u^\ast$ est fini.

Article information

Source
Ann. Probab., Volume 8, Number 6 (1980), 1183-1188.

Dates
First available in Project Euclid: 19 April 2007

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https://projecteuclid.org/euclid.aop/1176994580

Digital Object Identifier
doi:10.1214/aop/1176994580

Mathematical Reviews number (MathSciNet)
MR602392

Zentralblatt MATH identifier
0454.60047

JSTOR
links.jstor.org

Subjects
Primary: 60G42: Martingales with discrete parameter

Keywords
Martingale reguliere a deux indices processus de la variation quadratique variable maximale

Citation

Brossard, Jean. Comparaison des "Normes" $L_p$ du Processus Croissant et de la Variable Maximale Pour Les Martingales Regulieres a Deux Indices. Theoreme Local Correspondant. Ann. Probab. 8 (1980), no. 6, 1183--1188. doi:10.1214/aop/1176994580. https://projecteuclid.org/euclid.aop/1176994580


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