The Annals of Probability

Chaînes de Markov Constructives Indexées par Z

Jean Brossard and Christophe Leuridan

Full-text: Open access

Abstract

Nous étudions les chaînes de Markov (Xn)nZ gouvernées par une relation de récurrence de la forme Xn+1=f(Xn, Vn+1), où (Vn)nZ est une suite de variables aléatoires indépendantes et de même loi telle pour tout nZ, Vn+1 est indépendante de la suite ((Xk, Vk))kn. L’objet de l’article est de donner une condition nécessaire et suffisante pour que les innovations (Vn)nZ déterminent complètement la suite (Xn)nZ et de décrire l’information manquante dans le cas contraire.

Article information

Source
Ann. Probab., Volume 35, Number 2 (2007), 715-731.

Dates
First available in Project Euclid: 30 March 2007

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https://projecteuclid.org/euclid.aop/1175287759

Digital Object Identifier
doi:10.1214/009117906000000430

Mathematical Reviews number (MathSciNet)
MR2308593

Zentralblatt MATH identifier
1123.60060

Subjects
Primary: 60J05: Discrete-time Markov processes on general state spaces

Keywords
Recursive Markov chain Markov chain indexed by Z filtration

Citation

Brossard, Jean; Leuridan, Christophe. Chaînes de Markov Constructives Indexées par Z. Ann. Probab. 35 (2007), no. 2, 715--731. doi:10.1214/009117906000000430. https://projecteuclid.org/euclid.aop/1175287759


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