The Annals of Probability

Chaînes de Markov Indexées par $\mathbf{-N}$: Existence et Comportement

Jean Brossard and Christophe Leuridan

Full-text: Open access

Résumé

Dans cet article, nous donnons des conditions pour qu’il existe une chaîne de Markov indexée par $\mathbf{-N}$ dont le noyau de transition est donné. Lorsque le noyau est irréductible et lorsque de telles chaînes existent, nous décrivons leurs comportements extrémaux. Nous montrons qu’il n’y a que deux types de comportements possibles: un comportement de type stationnaire et un comportement de type transient, où le temps est une fonction déterministe de la position jusqu’àun instant aléatoire strictement supérieur à$-\infty$. Nous donnons des exemples illustrant ces situations.

Article information

Source
Ann. Probab., Volume 29, Number 3 (2001), 1033-1046.

Dates
First available in Project Euclid: 5 March 2002

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https://projecteuclid.org/euclid.aop/1015345594

Digital Object Identifier
doi:10.1214/aop/1015345594

Mathematical Reviews number (MathSciNet)
MR1872734

Zentralblatt MATH identifier
1013.60052

Subjects
Primary: 60J05: Discrete-time Markov processes on general state spaces

Keywords
Chaînes de Markov indexées par $\mathbf{-N}$ existence lois d'entrée comportement asymptotique

Citation

Brossard, Jean; Leuridan, Christophe. Chaînes de Markov Indexées par $\mathbf{-N}$: Existence et Comportement. Ann. Probab. 29 (2001), no. 3, 1033--1046. doi:10.1214/aop/1015345594. https://projecteuclid.org/euclid.aop/1015345594


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