Abstract
Our purpose is to investigate properties for processes with stationary and independent increments under $G$-expectation. As applications, we prove the martingale characterization of $G$-Brownian motion and present a pathwise decomposition theorem for generalized $G$-Brownian motion.
Notre but est d’étudier des propriétés de processus à accroissements stationnaires et indépendants sous une $G$-espérance. Comme application, nous démontrons la caractérisation de la martingale de $G$-mouvement Brownien et fournissons un théorème de décomposition trajectorielle pour le $G$-mouvement Brownien généralisé.
Citation
Yongsheng Song. "Characterizations of processes with stationary and independent increments under $G$-expectation." Ann. Inst. H. Poincaré Probab. Statist. 49 (1) 252 - 269, February 2013. https://doi.org/10.1214/12-AIHP492
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